Оптимизация портфеля финансовых активов при ограничении на их целочисленность - страница 2



На основании рыночных стоимостей акций рассчитаем доходности акций в % на каждую неделю рассматриваемого периода:

Таблица 2

Дата

Наименование акции

SBER

GMKN

TRNFP

CHMF

EESR

GAZP

LKOH

PLZL

ROSN

LEGS

AVSI

MTSS

SNGS

RTKM

VIMP

02.10.2006

-3,83

-3,10

-4,95

-7,64

1,00

-0,73

-7,07

-7,13

4,21

-12,77

-2,61

6,73

9,72

3,06

4,17

09.10.2006

4,14

0,97

13,28

6,07

-1,32

2,67

0,61

1,55

0,06

0,14

1,91

2,29

-2,54

-0,99

-2,00

16.10.2006

1,10

8,03

2,64

0,13

2,77

-1,13

3,67

1,56

0,00

10,19

0,00

1,26

3,19

1,40

2,04

23.10.2006

1,24

0,66

-1,23

-0,49

-1,73

-1,22

1,61

2,74

4,61

26,42

1,31

1,78

-3,13

-5,33

-2,00

30.10.2006

-4,05

-0,24

-4,54

1,17

2,24

4,18

1,05

2,16

2,17

1,99

1,11

1,66

-1,79

2,08

6,12

07.11.2006

4,74

4,29

5,46

4,07

9,50

-2,69

4,51

0,63

2,66

5,37

2,56

5,01

4,41

6,53

0,00

13.11.2006

3,11

-1,74

8,33

-8,52

1,15

-0,33

2,55

0,32

7,13

0,69

0,00

-1,62

4,74

4,17

0,00

20.11.2006

1,35

-2,67

2,29

-2,42

6,99

-2,45

-3,68

0,68

-2,90

11,95

10,71

-2,48

-5,91

5,56

0,00

27.11.2006

0,72

6,56

-3,15

-1,41

4,20

2,65

3,54

3,90

1,22

2,05

0,00

4,52

2,84

7,80

3,85

04.12.2006

1,53

2,72

1,78

2,42

5,78

5,64

4,86

2,30

-0,60

-4,47

-0,81

6,14

3,69

3,43

12,96

11.12.2006

15,52

-0,94

-0,68

-2,75

2,23

-1,37

-0,93

-5,48

2,86

-14,49

0,00

0,47

6,62

1,68

3,28

18.12.2006

5,51

2,15

-4,09

-3,79

-0,29

0,14

-1,31

1,14

-0,59

6,40

-3,25

-2,64

-0,53

7,88

-1,59

25.12.2006

2,64

-2,92

-2,49

1,64

-0,98

0,21

-2,58

-0,61

-1,61

-2,78

0,00

0,58

-1,10

2,56

0,00

09.01.2007

2,33

-6,50

-6,77

-1,35

3,13

-5,95

-5,93

-5,67

5,19

-0,43

2,52

0,12

-3,10

4,51

0,00

16.01.2007

11,14

10,52

7,74

1,36

3,33

0,42

-3,62

-1,42

-8,26

0,91

2,62

4,36

-1,49

-1,53

1,61

23.01.2007

-2,96

6,61

-1,22

12,33

-0,24

-0,92

2,15

9,31

0,51

9,00

1,44

8,87

-9,90

2,90

3,17

30.01.2007

-6,47

-2,15

-0,22

-2,59

11,44

-4,92

-0,69

-1,32

-0,28

0,97

4,72

0,00

-2,97

2,16

3,85

06.02.2007

7,56

12,71

10,99

5,12

7,07

6,93

6,14

8,38

1,86

4,22

1,05

3,36

6,20

2,70

0,00

13.02.2007

-0,59

-4,88

-3,94

-3,31

-3,38

-5,06

-3,75

-1,28

-3,83

-5,04

-3,65

-2,58

-5,45

-1,44

0,00

20.02.2007

2,76

5,13

-3,26

6,45

3,13

3,17

-1,86

4,03

-0,69

0,00

-0,77

2,28

-0,45

3,99

0,00

27.02.2007

3,04

0,16

-1,09

0,00

-1,04

-1,86

2,65

-2,77

1,51

3,57

0,00

-4,29

1,32

-1,52

-3,70

06.03.2007

-3,98

-7,97

-9,12

-6,44

-10,53

-8,26

-4,24

-9,59

-11,21

-11,18

-2,57

-5,57

-11,46

-1,24

-5,38

13.03.2007

0,57

2,68

0,24

1,21

11,73

2,85

1,99

0,95

4,90

6,43

-1,76

0,63

0,46

5,33

10,08

20.03.2007

3,70

6,00

3,02

1,80

4,12

-2,26

-0,50

-1,40

0,74

-0,89

0,00

7,79

2,80

1,54

3,40

27.03.2007

-1,48

0,68

-1,41

6,68

2,56

6,90

5,82

1,44

1,40

6,19

0,00

2,96

8,70

3,32

0,00

02.04.2007

-1,49

1,58

-2,73

-1,10

3,71

-0,39

2,51

-0,53

1,20

-1,18

0,54

-1,85

23,15

-3,55

0,57


Для нахождения риска ранца по формуле (8) построим дисперсионно-ковариационную матрицу доходностей последующего вида:


Таблица 3

код

SBER

GMKN

TRNFP

CHMF

EESR

GAZP

LKOH

PLZL

ROSN

LEGS

AVSI

MTSS

SNGS

RTKM

VIMP

SBER

21,7967

8,7611

11,6426

1,6059

1,8076

2,8799

0,8784

0,1795

0,4593

-3,5804

0,4377

0,8454

4,8528

0,6473

-1,8303

GMKN

8,7611

24,4104

14,4064

12,9178

9,2277

10,3476

9,8461

13,9747

0,6700

13,5922

0,6089

10,1876

7,7504

1,8346

4,3593

TRNFP

11,6426

14,4064

27,9670

7,3787

8,5712

7,3785

8,0678

8,9340

2,5403

9,1262

4,9841

5,3405

5,0295

-0,5200

0,4847

CHMF

1,6059

12,9178

7,3787

21,3425

4,5070

8,5198

7,6865

13,0653

0,1558

12,6292

2,0766

9,1094

-2,8360

0,4295

2,2204

EESR

1,8076

9,2277

8,5712

4,5070

21,3589

5,5054

5,5821

6,2139

7,1918

7,8697

5,6953

5,6069

10,2239

6,9913

10,3270

GAZP

2,8799

10,3476

7,3785

8,5198

5,5054

13,7825

7,9392

9,6141

3,9776

5,0331

-0,9628

5,5726

9,6861

2,7182

5,8780

LKOH

0,8784

9,8461

8,0678

7,6865

5,5821

7,9392

12,6604

9,4378

4,6350

11,7620

-0,1259

2,9707

8,8410

0,9572

2,8897

PLZL

0,1795

13,9747

8,9340

13,0653

6,2139

9,6141

9,4378

16,7733

3,4234

19,8055

1,9555

6,2837

-0,3736

2,8051

3,2993

ROSN

0,4593

0,6700

2,5403

0,1558

7,1918

3,9776

4,6350

3,4234

14,8971

7,3627

-0,1258

3,2578

11,3013

3,2393

4,0074

LEGS

-3,5804

13,5922

9,1262

12,6292

7,8697

5,0331

11,7620

19,8055

7,3627

65,2814

8,7822

1,5064

-9,7728

-0,8755

-4,0935

AVSI

0,4377

0,6089

4,9841

2,0766

5,6953

-0,9628

-0,1259

1,9555

-0,1258

8,7822

7,6857

0,2196

-3,0032

0,7296

-0,6114

MTSS

0,8454

10,1876

5,3405

9,1094

5,6069

5,5726

2,9707

6,2837

3,2578

1,5064

0,2196

13,0898

3,1964

2,4426

7,1701

SNGS

4,8528

7,7504

5,0295

-2,8360

10,2239

9,6861

8,8410

-0,3736

11,3013

-9,7728

-3,0032

3,1964

45,3030

-0,5986

4,7766

RTKM

0,6473

1,8346

-0,5200

0,4295

6,9913

2,7182

0,9572

2,8051

3,2393

-0,8755

0,7296

2,4426

-0,5986

10,5471

4,0064

VIMP

-1,8303

4,3593

0,4847

2,2204

10,3270

5,8780

2,8897

3,2993

4,0074

-4,0935

-0,6114

7,1701

4,7766

4,0064

14,7669


opticheskie-sensornie-ekrani.html
opticheskie-svojstva-kristallov-linejnaya-optika.html
opticheskie-yavleniya-v-prirode-referat.html